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SpillOver Effect Analysis on S&P500 and Eurostoxx50 [ITA]

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Abstract: Questo elaborato presenta un’analisi dell’effetto contagio nei mercati finanziari, noto come effetto Spillover. L’analisi è stata condotta interamente attraverso il software $R$. La definizione di contagio tra due mercati utilizzata in questa trattazione è la seguente: si definisce contagio l’aumento delle relazioni tra due o più mercati in seguito ad uno shock in uno degli stessi. L’idea è […]

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Net Interest Income Forecasting

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NET INTEREST INCOME FORECASTING PROJECT During the academic year 2015-2016 we were involved as SFSA in econometrics research project commissioned by the Head of Active Value Management of Intesa Sanpaolo, Dott. Tullio Lucca. The project was focused on the Net Interest Income (NII) analysis and was overviewed by Rita Laura D’Ecclesia, full professor of Quantitative Finance […]